美国留学金融工程专业全解析

　　这些年来，金融工程专业受到很多同学的青睐。但不少同学对专业并不了解，心中也有各种各样的疑惑，下面我们对金融工程专业进行详细解读，希望对同学们有帮助。

　　1.金融工程是一门交叉学科，重点在金融还是在工程?都学些什么?

　　金融工程是一门综合数学、计算机及金融学的交叉学科，重点在利用工程学的手段进行创新性金融工具的设计、开发和实施。课程通常包括数学类、计算机编程、股票市场分析、投资组合分析、资产定价、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程，具有极强的就业导向，适合未来想去华尔街做Quant的你。

　　2.金融工程兴起于美国，这个专业在中国发展情况如何?国内外有何差异?

　　我国的金融市场一直不够发达，金融产品匮乏，由于没有足够的市场需求和研究动力，在国内金融工程这一学科还处于起步阶段。但随着金融改革步伐的日益加快，私募基金、量化投资逐步受到关注，不少华尔街资深人士纷纷回国创业，急需相关人才，发展空间不断增大。目前有多家高校陆续开设了金融工程或是金融数学项目，比如：南开大学、中国人民大学、厦门大学、上海财经大学、武汉大学。课程设置多以金融专业课程为主，加上一些高阶数学统计课程。而在美国，经过多年摸索和改进，金融工程硕士项目的课程设置日臻完备，对于学生的数学基础，编程能力和金融理论都有全方面的训练。此外，美国的金融工程硕士项目注重学生与业内资深金融工程师的交流机会，提供丰富的实习资源，有助于学生找寻就业机会。美国金融市场发达，金融工程师(Quant)有清晰的职业定位，主要供职于投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。

　　3.如何判断自己适不适合申请金融工程专业?需要具备哪些能力?

　　我们以加州伯克利大学金融工程专业的录取要求为例，看看美国高校期待怎样的申请人。

　　a，A valid degree from an accredited institution, comparable to the 4-year Bachelor's Degree from UC Berkeley

　　b, Recommended post-university work experience. Preferred but not required. The MFE also admits undergraduate students with strong academic background with little to no experience

　　c, Prior exposure in computer programming (C, C++) and familiarity with computers as a computational and management tool

　　d, Experience with statistical and econometric applications (Examples: SAS, Gauss, RATS, S-Plus, and Garch)

　　e, A strong quantitative background including linear algebra, multivariate calculus, differential equations, numerical analysis and advanced statistics and probability

　　f, Experience with mathematical tools (Examples: MatLab, Mathematica, or MathCad)

　　g, Excellent writing, speaking, and presentation skills (in English)

　　总结起来有三方面要求，首先是数学及统计学基础(比如修过微积分/线性代数/概率统计课程，掌握Matlab/R等工具。其次是具有一定编程能力，掌握C/C++等。再有，具有一定的金融学基础(比如修过金融工程/金融衍生市场/金融风险管理等课程)或是相关工作经历。在知识储备之外，特别鼓励大家丰富实习经历，提升个人沟通技能，这些都是对于申请金融工程项目很有帮助的。

　　4.我不是理工科背景出身，但想转行申请金融工程专业可以吗?

　　可以!每年会有申请人为商科背景(经济/金融/保险专业)申请金融工程的项目。成败的关键在于如何选课和丰富个人在科研及实习方面的经历。但如果有文科专业出身的小伙伴想要转申金融工程，就不太建议了。

　　5.美国金融工程专业有哪些名校?

　　在美国US-NEWS综合排名前30的学校中，开设金融工程专业的项目有13个。如开设金融工程项目的哥伦比亚大学，康奈尔大学和加州伯克利分校，开设金融数学项目的芝加哥大学和纽约大学，开设计算金融项目的卡耐基梅隆大学和佐治亚理工大学等等。

　　6.申请金融工程专业毕业后能找什么样的工作?就业前景及薪资如何?

　　金融工程毕业生主要就业于金融机构的中后台从事定量分析相关的工作，包括投资银行/对冲基金/商业银行/保险公司。负责的工作涉及衍生品定价模型的建立和应用，模型验证/研究，程序开发和风险管理等方面。2016年1月payscale所公布的美国金融分析师年薪为$41,559-81,775，定量分析师年薪为$54,456-143,470。美国金融衍生品发达，很多都是柜台交易，传统的quant工作是进行复杂衍生品定价。其次，还有从事高频交易相关的quant，负责预测短期波动率，短期价格变化。在对冲基金中的quant主要工作是广泛收集行情，基本面，财务等多种数据，构建统计模型来进行交易，此类工作难度较大，对于从业者的工作经验要求较高。此外，还有执行层面的quant，主要工作在于算法交易。伴随美国金融就业市场需求的动荡，部分金融工程毕业生也会进入咨询公司，能源公司和IT企业从事定量策略制定，数据挖掘等工作。